Подписаться arrow_upward

Гриборыб

Валютная переоценка в excel :-)

Валютная переоценка в excel :-)

кто-нибудь увлекается?

по мере появления валютных позиций в портфеле, появилась необходимость в рублёвой их оценке на определенную дату. для этого нужно доставить курс валюты на дату.

21 век же на дворе? я не думал, что с доставкой курса доллара будут сложности...

оказалось, что excel может подставлять только текущие курсы. исторических данных нет.

поэтому рекомендуется создать файл или отдельный лист исторических данных, который будет наполняться с сайта например цбрф, благо инструмент в эксель для этого вроде есть. и уже...

Shurken_Sell и 4 пользователям это нравится

5 лет счёту.Пересиживание против лосей.


Этот год вообщем то сложился очень продуктивным для инвесторов.Инвесторы тупо сидели в дивидендных бумагах,получали и реинвестировали дивиденды и доили мощный аптренд...и это на самом деле ключевой момент во всей этой истории.Рынок даёт заработать,компании генерят прибыль,просто нужно системно и скурпулёзно подбирать эти денежки с пола...эти денежки небольшие ,маленькие. скучные.нудные но оборачивая их годами во всю эту историю начинают подключаться масштабирование и...

Shurken_Sell и 13 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Гриборыб

Заметки по портфелю 14

Заметки по портфелю 14

тж рекламирует как вложение своб дс fxmm взял на пробу можете понаблюдать что из этого получится

откупил нлмку . все берут и я тож хапнул

с втбуй продешевил кажись. ктож знал, что эти три буквы умеют расти не только вниз) хоть убыток закрыл по ним

Степан и 6 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Sergey S

Об опасности анализа краткосрочных данных

Я тут балуюсь с выгруженными из разных источников данными с 2014 года по инструментам, легко доступным в России – ETFами от FinEx, некоторыми ПИФами, депозитами, а также портфелями, составленными их этих инструментов. И, пожалуй, один из важных выводов, который просится сделать на основе анализа этих данных, это вывод о крайне высокой вероятности сделать неверные выводы по данным за короткие периоды времени.

Судите сами.

Вот поведение капитала нарастающим итогом, вложенного в различные финансовые инструменты в декабре 2013 года. Все инструменты – в рублях или...

Подписаться arrow_upward

Гоша

НПФ могут обязать раскрывать инвестпортфели уже с июня


Документ, согласно которому НПФ должны будут раскрывать состав инвестиционных портфелей, может вступить в силу уже в июне текущего года.

НПФы должны будут раскрывать информацию о составе инвестиционных портфелей обязательного пенсионного страхования, а также информацию о составе средств пенсионных резервов.

Эти данные должны отражать состояние на последний день каждого месяца по истечении 6 месяцев с даты, на которую приводятся...

Подписаться arrow_upward

Sergey S

Моя 86-летняя мама — нечаянный маркет-таймер — Asset Allocation


Рик Ферри

Источник: Forbes.com

7 апреля 2019 г.

/маркет-таймер (англ. market-timer) – человек, выбирающий время операций на рынке – прим. переводчика/

Я управляю инвестиционным портфелем моих родителей уже 20 лет. Это несложно. Их деньги равномерно распределены между двумя индексными фондами широких рынков; индексный фонд всех акций США и индексный фонд среднесрочных корпоративных облигаций. Это так просто, как только возможно, и это чудесно работало.

Моя...

Подписаться arrow_upward

Гриборыб

Заметки по портфелю 13

Заметки по портфелю 13

всем привет.

в связи с плотной занятостью, особо нет времени отчеты тут строчить) да и не нужны они особо никому))

скажу лишь, что все идет по заранее намеченному плану.

 состряпал я любимой тещеньке дивидендный пирог)

Скил и 10 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Sergey S

Картинка: Акции США vs. международные

Картинка из твиттера Меба Фабера со ссылкой на Vanguard Group. Относительное превосходство акций США над международными (т.е. кроме США) акциями – график выше нулевой оси; и наоборот, проигрыш акций США международным (кроме США) акциям – график ниже нулевой оси. 


Выводы (Фабера и Vanguard):

1. Лидерство по эффективности между американскими и международными акциями было смешанным

2. Глобально диверсифицированный портфель обеспечил самую высокую доходность с поправкой на...

Андрей Швецов и 3 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Sergey S

Сергей Спирин / Инвестиционный профиль клиента и структура портфеля

«Инвестиционный профиль клиента и структура портфеля» - мастер-класс с таким названием я провел на 9-й Конференции независимых финансовых консультантов, организованной Logic Planning Group в партнерстве с компанией ФИНДИС.


Как видно из названия, мое выступление было адресовано финансовым советникам, и в нем я попытался...

Подписаться arrow_upward

Sergey S

Риск и реальная прибыль для горизонтов инвестирования

Картинка, с моего вчерашнего мастер-класса «Инвестиционный профиль клиента и структура портфеля», которую слушатели моих других вебинаров ее еще не видели – зависимость между риском и прибылью для портфелей из акций, облигаций и казначейских векселей США для различных горизонтов инвестирования.


По оси Х – рыночный риск, рассчитанный как стандартное (среднеквадратичное) отклонение.

По оси Y – реальная (за вычетом инфляции) прибыль (среднегодовая реальная...

Павел и 4 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Sergey S

Портфель лежебоки по реальным котировкам

Как выглядел бы «Портфель лежебоки» при вложении в реальные инструменты, присутствующие на российском рынке? Результаты за последние пару лет – на картинке.

Можно заметить, что результаты «Портфеля лежебоки» от Финэкса и Открытия оказались даже лучше модельного, от Сбербанка – чуть хуже. Причем основные потери для ПИФов пришлись на ПИФы золота, которые дико проигрывают бенчмарку из-за высоких расходов и особенностей работы фидерных ПИФов. А вот ПИФы на российские активы в ряде случаев выглядят даже не хуже, чем ETFs от Финэкса.

Разумеется, цифры в этом примере по...

Александр Буханов и 3 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Sergey S

Лежебока – 2019

Для тех, кто вдруг не знает: «Портфель лежебоки» - модельный (расчетный) портфель, составленный из трех равных частей: 1/3 «акции» (ПИФ акций «Добрыня Никитич» УК Сбербанк управление активами) + 1/3 «облигации» (ПИФ облигаций «Илья Муромец» УК Сбербанк управление активами) + 1/3 «золото» (по официальным ценам Банка России). С регулярным (ежегодным) восстановлением баланса портфеля в последний день каждого календарного года.


Состав «Портфеля лежебоки» был впервые...

Александр Буханов и 2 пользователям это нравится

Портфель на неделю (17.12.2018-21.12.2018)

Доброе утро, друзья! 

Как всегда в вечернюю сессию составили очередной наш портфель на неделю. В предпоследний раз в этом году. И что-то прям как-то не очень. Начинали мы неделю с суммы баланса в 921 500 рублей. И на непонятно откуда взявшемся у большинства респондентов позитиве набили портфель лонгами почти под завязочку. В составе 5 позиций и все от лонга:

 

Не вошло в состав только золото, по которому не было большинства. В остальных же...

Скил и 3 пользователям это нравится

Итоги недели по операциям в портфеле (10.12.2018-14.12.2018)

Итак, друзья, с отчетом чуть задержалась, но все равно не поздно, ибо наше голосование еще пол часа продолжается здесь  https://tradernet.ru/feed/postId/1107558 прежде чем мы сформируем новый, предпоследний портфель на неделю в уходящем году. Я, кстати, еще не проголосовала, но подтвердила свои намерения, глядя на текущий ход торгов. Но пока подведем итоги прошедшей недели по операциям в портфеле. Период мы начинали с суммы баланса в 901 500 рублей. На...

Евгений(HDG) и 4 пользователям это нравится

Портфель на неделю (10.12.2018-14.12.2018)

Доброе утро, друзья!

Составили очередной портфель на неделю. В этот раз стартовали с обидных 901 500 рублей на балансе. Позиций открыли ровно три:

  

В шорте оба наших индекса и лонг золота. По рублю в этот раз проголосовали за флэт, а вот в нефти и индексе SnP голоса разделились поровну между несколькими вариантами. 

Пока примерно около нулей за счет роста золота и небольшой просадки в индексах по позициям. Посмотрим за...

Скил и 2 пользователям это нравится

Итоги недели по операциям в портфеле (03.12.2018-07.12.2018)

Итак, друзья, пока здесь https://tradernet.ru/feed/postId/1107310 проходит наш традиционный опрос, по которому составим наш очередной портфель на неделю в вечернюю сессию, посмотрим, с чем закончили неделю предыдущую. Начинали мы ее с суммы баланса в 980 500 рублей, снова вернувшись ниже миллиона, к сожалению. И нужно было сильно не отпускать. К несчастью не удалось. Но обо всем по порядку. В портфеле у нас было в этот раз  4 следующие...

Скил и 7 пользователям это нравится

Портфель на неделю (03.12.2018-07.12.2018)

Итак, друзья, с утра сразу не смогла выложить портфельчик в связи с неполадками. Но всё благополучно устранилось и спешу проинформировать. Неделю мы начинали после солидной просадки с суммы баланса в 980 500 рублей и напуганные последними событиями решили диверсифицироваться. Открыли 4 следующих позиции:

 

Против покупки американского индекса, золота и индекса Мосбиржи взяли в шорт индекс РТС. Такая вот головоломка. По нефти и рублю в этот раз решили...

Итоги недели по операциям в портфеле (26.11.2018-30.11.2018)

Итак, друзья ,пока здесь https://tradernet.ru/feed/postId/1107051 продолжается наш еженедельный опрос на предмет движения рынков га основе которого вечером составим портфель на очередной период, подведем итоги по операциям в портфеле за неделю прошлую. Выдалась она для нас непростой и к сожалению убыточной. Да еще у меня вылетело из головы зафиксировать результат в пятницу, поэтому пришлось пересчитывать всё ручками по ценам закрытия вечерней сессии...

Александр Буханов и 3 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Sergey S

Крах доткомов 2000-х


Георгий Вербицкий (George Verbitsky) недавно опубликовал любопытную табличку в напоминание о крахе пузыря доткомов 2000 года

Да, такие вещи надо знать, помнить о них, и понимать, что все это запросто может повториться.

А вот выводы из этой таблички можно сделать очень разные. В зависимости от глубины нюансов, которые вы способны различать.

На мой взгляд, сделать из этой таблички вывод только о рискованности buy&hold – это уж слишком примитивно.

О пользе...

Андрей Швецов и 3 пользователям это нравится
Загрузить еще записи

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^