Итоги недели по изменениям в основных инструментах (18.03.2019-22.03.2019)


Доброго утра, друзья!

Ну что, наконец-то вроде бодрее становится. Прошедшая неделя была насыщенной на события. Заседания основных центробанков, включая наш и американского регулятора. Квартальная экспирация. Брекситы и тому подобное. Сильного всплеска не наблюдали, но все же интереснее было, чем весь месяц до этого. Особенно в пятницу волатильность подросла и движение получилось хорошим по многим инструментам. Предстоящая неделя будет также достаточно важной с той точки зрения ,что закроется теперь уже календарный квартал. Крупные фонды будут подбивать и перетрясать вероятно портфельчики и будем надеяться, что скука и уныние на вернуться обратно на рынки. А пока поглядим, где остановились в пятницу. Итоговая таблица изменений выглядит следующим образом:

Таблица 1. Итоговая таблица изменений по основным инструментам


1. Индекс Мосбиржи.

Неплохое движение наконец-то мы увидели в нашем основном индексе. Внутридневные колебания были не столь значимы, но вылились в стабильный растущий тренд, который взял начало еще в позапрошлую пятницу. В итоге к моменту квартальной экспирации удалось вырваться таки вверх из затянувшегося флэта и закрыть контракты у максимумов за более, чем месячный интервал. Однако по неделям закрепить успех не удалось. Пятничное падение отыграло назад половину движения и в итоге недельку закрыли символически чуть ниже основного уровня сопротивления. Тем самым оставили интригу, был ли это ложный пробой или по дням таки совершили сразу же и подтверждение. Там всё вблизи уровня на интервале погрешности. В начале недели эту интригу по логике и должны развеять. Внешний фон на утро умеренно негативный ,что пока склоняет к варианту ложного пробоя. Но все быстро может поменяться ,как обычно. Поглядим. А пока +0,66% за неделю. 

График 1. Изменение индекса Мосбиржи (дневной таймфрейм)


2. Пара рубль-доллар.

В рубле было еще веселее. Прям двухнедельный жор нашего деревянного. Вторая из которых была прошлой. С пробоем основных поддержек и техничным движением к следующим. Экспирировались не просто на минимумах квартала, но и вовсе отыграли все ослабление нашей валюты с августа прошлого года, когда были введены очередные санкции и анонсирован жесточайший пакет. В итоге анонс так и остался пока рекламой, а показатели бюджета, резервов и и цен на нефть весьма не плохие. В итоге прошли вниз 64,85 и разом долетели следующей ключевой на 63,70. Помогала ультра мягкая риторика ФРС также. Но вот после экспирации тоже резко все поменялось. Еще и наш ЦБ был довольно мягок в пятницу. Поэтому решили таки наконец зафиксировать уже прибыль и не плохо отскочили. Весь рост рубля за неделю практически и отыграли. Минус 0,23% осталось только за неделю по паре. И тут тоже теперь интрига. Было ли это подтверждением снизу пробитых ранее 64,85? Или же уже нащупали разворот от 63,70. Кстати, этот тот уровень цен ,который заложен в бюджет на год. Посмотрим. Теперь лонговать можно при уходе обратно за 64,85. А шортить при пробое вниз 63,70.   

График 2. Изменение пары рубль-доллар (дневной таймфрейм)


3. Золото. 

Золотишко сформировало очередной промежуточный канал с направлением вверх и пока комфортно себя в нем чувствует. В этот раз прирост за неделю составил +0,72%, а закрытие пятницы прошло как раз по центру. Пока здесь в нем можно и работать. Шортить только при пробое вниз. Тут, кстати, визуально немножко и на ГиП похоже. Линия шей в таком случае в районе 1280. Если пойдем туда с пробоем последующим, то хорошее движение разовьется. Но пока не думаем об этом. 

График 3. Изменение стоимости золота (дневной таймфрейм)


4. Индекс SnP500 

Американский индекс после выхода за 2820 не смог развить толкового успеха. То есть в моменте сходил выше. Как раз до зоны следующего сопротивления на 2870-2880. Но в пятницу разом все отыграл назад. И даже закрылся снова под 2820. Изменение за неделю по нулям и это вот тоже похоже на ложный пробой. Есть еще линия условного тренда растущего, но на утро по фьючерсу штурмуем и ее. Посмотрим, во что выльется в основную их сессию. Если не выкупят, то есть шансы развить хорошее нисходящее движение среднесрочно.  

График 4. Изменение индекса SnP500 (дневной таймфрейм)


5. Нефть. 

По аналогичной схеме двигалась и нефть. Что немудрено. Корреляция между американским индексом и ею всегда весьма сильная. Также вышли вверх за ключевой уровень в 67,20. Прогулялись повыше, но на этом всё. Закрытие недели ниже 67,20 и в качестве поддержки также растущий трендик, который совсем рядом уже. Тут-то все и решится. Либо выстоит и на очередной перехай от него, либо пробой и погружение по поддержкам, которых там довольно плотно. Экспирация на этой неделе и в ней. Переход в очередной контракт. Инсайдер на ФОРТСе до сих пор сидит в лонгах. И пока по-прежнему в хорошей прибыли. Поглядим, потащит ли в очередной месяц свою покупку. 

График 5. Изменение стоимости нефти марки Брент (дневной таймфрейм)


6. Индекс РТС 

И наконец индекс РТС. Выдал ралли целое перед экспирацией. Особенно после такого флэта. Также закрылись у максимумов, но вот после, в пятницу, начали резко отыгрывать. Там и Мосбиржа падала и рубль помогал прям сильно. Тем не менее, прирост за неделю сохранился на уровне почти полутора процентов. Хорошая волатильность. Снова теперь устремился к 1202 сверху. Не дошел пока. И маленький трендик там еще внизу имеется. Закрылись правда ниже предыдущего локального минимума, что намекает также на ложный пробой вероятно. 

График 6. Изменение индекса РТС (дневной таймфрейм)


Пока писала пост, на внешних площадках стало еще похуже. Открытие в миноре. Мог бы помочь вывод по завершению расследования Мюллера, согласно которому сговора Трампа с Путиным обнаружить не удалось. Но это ж детский сад. Разве ж могло быть иначе? По крайней мере их фьючерсу это не помогает. Да и другое рынкам важнее. Рецессия жеж маячит. 

Всем хорошего дня и продуктивной недели!

и 9 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^