Итоги недели по основным инструментам (11.02.2019-15.02.2019)


Доброе утро, друзья!

Переходим к очередной рабочей неделе, которая будет предпоследней, а среди полных и вовсе последней перед официальным наступлением весны. Для "нормальных" людей это значит, что приближается период потепления и пробуждения природы. Для нас трейдеров - квартальная экспирация на носу :) Причем период был весьма интересный. Но есть еще время до этих событий. Пока же открываем новую пятидневку и делаем это в спокойном более-менее режиме в виду выходного дня в США, что сулит нам вероятно скучный вечер. А пока торги еще не начались, как обычно пробежимся по основным моментам прошлой недели. Таблица итоговых изменений по основным инструментам выглядит следующим образом:

Таблица 1. Итоговая таблица изменений.

   

1. Индекс Мосбиржи.

В основном нашем индексе на неделе было наконец-то довольно весело. Впервые с начала года. Быкам то в общем-то было и так хорошо, но безкоррекционный рост в долгосрочной перспективе и им не на руку. Поводов вот только не было, пока любезно их не предоставили "партнеры" из-за океана. Снова призрак санкций, сначала одних, потом других, более жестких. Пока ничего не принято и на фоне обсуждения, но вполне хватило, чтобы в моменте устроить подобие небольшой паники. Особенно по отдельным фишкам. Да еще рейтинги понизили по ряду компаний. И рекомендации. Но лишь потому, что те хорошо выросли. Тут буквально искорки то и надо было, чтобы дать возможность зафиксироваться. Тем не менее полномасштабного бедствия пока не случилось. Даже наоборот. На графике все смотрится довольно технично и логично. Назревшая коррекция уперлась в сильный уровень поддержки в районе 2445-2450, откуда снова удалось отбиться. Теоретически это могло бы возобновить рост. Но пока лишь закрыли гэп. Причем закрыли его на уровне ниже 2500, где была предыдущая пробитая поддержка и по сути на закрытие пятницы подтвердили ее снизу. Так что шансы в моменте есть как у быков, так и у медведей. Закрепление выше 2500 отправит индекс к нисходящей линии сопротивления на графике, отбой же от уровня обратно в зону 2445-2450, уход ниже которого продолжит нисходящую динамику. В зависимости от того, что произойдет раньше, то и будем торговать. А пока -0,51% за неделю.     

График 1. Изменение индекса Мосбиржи (дневной таймфрейм)


2. Пара рубль-доллар.

По тем же причинам поштормило и рубль. В основной паре увидели два дня уверенного роста доллара к нашей валюте, который впрочем закончился откатом уже к концу второго дня от зоны сопротивления в районе 67,10. Первый шквал на фоне анонсированных санкций ослаб, а нефть показала вертикальный взлет. Плюс не плохие таки размещения ОФЗ при неплохом же спросе. В общем ослабление есть, но в рамках разумного. Итог недели +0,79% по паре. Ключевая поддержка на 65. Промежуточная около 66,20. На ней в пятница практически и закрылись. А сопротивление на 67,10. Эти уровни и торгуем пока. Вообще есть возможность пока застрять между 65 и 67. Если очередных лебедей не прилетит. 

График 2. Изменение пары рубль-доллар (дневной таймфрейм)


3. Золото.

Вновь хорошо себя отработали на графике котировки и по благородному металлу. Застряли в боковике уже вторую неделю, что привело таки тренд к нужным ценам. Протестировали его как раз на пересечении с горизонтальной поддержкой в районе 1300 и пошли далее вверх. Сильно правда не ушли. Результат недели лишь +0,27%. Но тренд в силе, а плоская коррекция выполнена. Для продолжения роста необходимо теперь выйти лишь за предыдущий локальный максимум в районе 1330. Отмена росте - пробой тренда и уход ниже 1300 с закреплением.  

График 3. Изменение стоимости золота (дневной таймфрейм)


4. Индекс SnP500.

Дал жару американский индекс. Нового шатдауна не последовало, что сняло угрозу снижения рейтинга по Штатам. Вместо этого Трамп предпочел выбить деньги на стену посредством введения ЧС на границе. Да и вообще, раз снова пошла русофобская волна, значит внутренние проблемы опять на второй план уходят. Плюс продолжились китайско-американские переговоры на фоне заявлений того же Трампа о возможности продления срока не введения санкций. Все это и кое-что другое дало очередной импульс в рамках продолжающегося ралли и индекс добавил еще 2,62%. До заветной цели в 2820 остается меньше двух процентов. Можно добивать и уже потом думать, что дальше. Как минимум с ходу пройти вряд ли удастся. Но это все не сегодня.   

График 4. Изменение индекса SnP500 (дневной таймфрейм)


5. Нефть.

Наконец-то произошел выход в нефти. И вновь она стала самой волатильной среди всех. Почти 7% роста за неделю. Выход был импульсный и безкомпромиссный. Осталось понять, выход из чего. Все же по принципу ПГиП с корявым в виду длинны вторым плечом? Или же просто из флэта. Разница здесь именно в целях движения. Если по первому принципу, то там далеко за 70 идти надо. Ну а коли просто из флэта, то первая цель была в районе 65, а вторая от 66,85 до 67 с копейками включительно (в зависимости от учета теней). Вот, кстати, на утро и выполнили ее. Можем еще потестить и сходить за 67, но в принципе отсюда теперь надо бы откатывать хотя бы до 65. А если действовать по принципу ПГиП, то и вовсе до 63. Завтра экспирация в опционах на WTI. Раз уж довели до хая, то возможно там и должны закрывать. У Брента будет еще неделя до исполнения контрактов. А это значит, что можно будет успеть скорректироваться и также вернуться на хаи. Поглядим.   

График 5. Изменение стоимости нефти марки Брент (дневной таймфрейм)


6. Индекс РТС.

Наконец индекс РТС. Аналогично индексу Мосбиржи добил до зоны поддержки в районе 1165-1175. Даже в моменте ушел ниже. Но также нашел силы отжаться. Правда меньше - гэп не закрыл. Но вполне может это сделать. Впрочем к лонгам ниже 1200 пока нет смысла возвращаться. Шортить же логично при обновлении минимума в районе 1150 пока. Итог недели минус 1,85%.  

График 6. Изменение индекса РТС (дневной таймфрейм)


Таки дела. Смотрим открытие. Оно пожалуй сегодня будет куда активнее, чем вечер. Плавненько вливаемся в очередную неделю. 

Всем хорошего дня!  

Серж и 11 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^