Про усреднение.

Итак, с утра пошутили, а теперь можно и о серьёзном поговорить. Как я и обещал, про усреднение.


Когда про тех. анализ говорят, что он не работает, что это всё туфта, я обычно отшучиваюсь известной поговоркой: "Вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить"))) Смысл в том, что любым инструментом нужно уметь пользоваться. Это касается и усреднения.

Например, если у вас на счёте есть сто тысяч на покупку акций Газпрома, но вы не выставляете всю сотню по одной цене, а распределяете покупку частями, то это вполне понятное и логичное решение. Ведь в этом случае деньги так и остаются деньгами, до тех пор, пока вы не купите на них акции. На маржинальных рынках, на срочном или на форекс, совсем иной порядок расчётов, поэтому и подход к торговле должен быть совсем иным. В случае с акциями, если вы разбиваете свои сто тысяч на 10 равных долей, то вы сможете усредниться10 раз, при чём, каждый раз по более выгодной цене возможно купить чуть больше акций, чем раньше. Таким образом, вы улучшаете среднюю цену своей покупки. Так что здесь усреднение бесспорно идёт на пользу.

На маржинальном рынке (я рассмотрю на примере срочного, потому как форекс-кухни я не советую никому) идёт совсем иной порядок расчётов. Там под открытие позиции, независимо от направления, хоть шорт, хоть лонг, блокируется на счёте сумма гарантийного обеспечения. Но это не вся полная стоимость контракта, а всего лишь 10-15% от полной суммы. И в течение дня, два раза происходит пересчёт на клиринге, где в случае негативного варианта (отрицательный результат) с вашего счёта будет списана вариационная маржа со знаком минус. То есть, денег на вашем счёте станет меньше, а значит, уменьшается и возможность покупки новых контрактов. Напомню, что в случае с акциями, деньги на счёте так и остаются деньгами и их количество не уменьшается.

Таким образом, рассчитать точное количество усреднений путём деления общей суммы на стоимость ГО у вас не получится, поскольку с каждой новой просадкой на счёте остаётся всё меньше и меньше денег. А если вы ещё и усредняетесь по Мартингейлу, то есть, увеличиваете каждый раз количество контрактов, то тем самым вы резко увеличиваете вероятность слива вашего счёта в ноль, потому что с каждой просадкой вы начинаете терять ещё больше денег, а значит, каждый раз вы теряете возможность купить больше контрактов.

Таким образом, становится понятным, что усреднение по Мартингейлу на срочном рынке не эффективен и в конечном результате всегда приводит к сливу счёта. Поэтому, я настоятельно рекомендую, НИКОГДА!!! не применять "мартингейл" на срочном рынке!

А что делать, если не хочется ставить стопы, а хочется усреднять позицию? Есть выход из этого положения. Вполне рабочая торговая система, которой я готов поделиться со всеми и при этом, не буду просить 360-400 тысяч)))))

Первое правило этой системы - не применять "мартингейл", а набирать позицию равными долями, в зависимости от размера вашего счёта. То есть, если счёт небольшой, то и оперируйте по одному контракту.

Второе правило этой системы - если вы видите, что ситуация развивается не в пользу вашей открытой позиции, то должны её локировать, целиком или частично. Те, кто играется на форексе, наверняка знают понятие термина "локировать" ( от английского слова "Lock" - замок, блокировка) Это значит, открыть подобную по размеру позицию по той же самой валютной паре, но в другом направлении. На срочном рынке это реализуется следующим образом, если у вас открыт лонг по июньскому фьючерсу на индекс РТС, то вы открываете шорт по сентябрьскому фьючерсу на индекс РТС. И тем самым, если индекс продолжит падение, то июньский фьючерс будет продолжать минусовать, но зато сентябрьский фьючерс будет в плюсе примерно на такое же значение. В общем итоге вы ничего не заработаете, но и не потеряете. Но это вам позволит безболезненно доехать до следующего уровня поддержки, где вы можете зафиксировать прибыль по сентябрьскому фьючерсу, а в случае роста, июньский фьючерс начнёт приносить прибыль, несмотря на то, что цена его открытия выше текущей цены.

Таким образом, вы лишь управляете количеством контрактов в том или ином фьючерсе, в зависимости от направления движения на рынке. Если на рынке идёт рост, то надо, чтобы количество лонговых фьючерсов было больше, чем шортовых. И наоборот, в случае падения, количество шортовых фьючерсов должно превышать количество лонговых.

Такой подход вполне успешно применял наш коллега Fess из Камбоджи, который, к сожалению, куда-то пропал, совсем перестал писать. Я тоже иногда использую такой метод локирования, когда идут сомнения в правильности моих прогнозов, и могу сказать, что он вполне эффективен по сравнению с "мартингейлом". Но и в нём не надо забывать про риски, и надо просчитывать все возможные варианты с объёмами открытых позиций.

SD22 и 22 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^